Re: [困扰]请问就读Finance,数学要先修到什么程度?

楼主: redsa12 (哈吉米)   2014-12-18 06:48:26
刚好考完试准备放假
认真回你一下好了XD
其实同样开在finance系底下
每个学校和每个program的差异都很大
偏经济的 偏财工的 或是比较基本的cooperate finance的要求都不一样
建议你直接去看看你想念的Program开的课程
这样比较清楚
举几个例子
MIT的master in finance其实是很偏财工
像这种其实算是MFE的program 为了学比较深入asset pricing
会需要你具备随机微积分的知识
会用Ito's lemma推导Black-Scholes
然后你需要有很强的programming的能力
这应该会是finance的硕士最要求数学的program
如果你学校有数学系或应数系 去修一些金融数学的课或测度论的课吧
另外一类可能是像LSE的MSc finance and economics
这个program比较偏经济 要求就像是国外一般的经硕一样
有高等微积分或是实分析会很有申请的竞争力
没有也还好 但经济类的课要多修一点
数学也最好至少要有修过微积分 统计 计量 linear algebra
再来可能就是比较广泛的MSF
像WUSTL Roch Maryland这些学校的MSF都算蛮不错的
他们就不会那么要求数学背景
大概你有大一微积分 大二统计就够了
但你要知道现在很多实力坚强的中国申请者 有很扎实的数学基础
这些program其实也都还是有偏财工偏经济的选修课
所以如果其他申请者有很强的数学背景你可能还是很难申到顶尖的学校
所以结论是数学课多修不会有坏事der!
不管是上述哪种类型的program都会有开财务计量的课程
教GARCH VaR之类的模型 这些才是真正有技术含量的知识
记得到时候多修一点 然后去之前在台湾就先修一些时间序列的课 会有帮助的
你需要找资源的话到中国的追梦网可以发现很多第一手的资讯
如果要申请财工的话还可以去QuantNet看看
最后提一点
你在国外念MSF的话会发现自己会花很多时间在找当地的工作和实习上
其实念完回过头来会发现这是一件很可惜的事情 (因为大部分亚洲人是找不到的)
所以其实认真修课 把握名校的资源
看看顶尖学校的学生和教授跟台湾的有什么不同
然后多体验外国生活 其实收获会比较多
※ 引述《Tesngray (Tesngray)》之铭言:
: 大家好
: 由于对Finance科目很有兴趣
: 也修过一些相关的课程
: 但是最近想要申请国外留学(Msc in Finance)科系时
: 代办一直说数学底子要很好
: 不然会很痛苦
: 于是心里便留下了一个疑问
: 想请问Finance版的大大们
: 就读Finance之前数学必须先修到什么样的程度才足够?
: 因为如果小弟的数学底子真的欠佳的话,至少到出国前还有修补的空间><
: 麻烦各位大大帮忙解答了。
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2014-12-18 08:44:00
都会用ito lemma推导BS了 garch VaR算啥技术含量
作者: Beef (Don't look back)   2014-12-18 08:45:00
看到GARCH跟VaR痛苦的回忆又涌上心头了Orz
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2014-12-18 08:47:00
FE主流从来不是garch VaR这类统计路线物理建模 CS解数学 这两个路线才是主流
作者: allenlii78 (├煞气a肥宅)   2014-12-18 10:01:00
楼上篮框上作业
作者: jackyown (JACKYOWN)   2014-12-18 10:17:00
看到ito lemma就有一股淡淡的哀伤
作者: shihchinlun (stone)   2014-12-18 10:42:00
我觉得garch比var痛苦..
作者: Sargent001 (Sargent)   2014-12-18 11:11:00
到现在还是很难理解的测度论 简直是哲学 ....
作者: iamjimchen (Jim Chen)   2014-12-18 12:21:00
garch变化也可以很复杂啊
作者: bboy0720 (D3理财周报)   2014-12-18 12:44:00
物理建模 CS解数学 其实在财务界是看不太到的garch var 现阶段是建立理论跟实证的核心ito lemma bs 大学部john hull就在上了不过更确切的说这是两个完全不同的路线 实在没有可比性
作者: roland750917 (ROD)   2014-12-18 15:46:00
专业!
作者: Ace8633 (哇屋屋)   2014-12-18 16:18:00
Princeton的比MIT更计量
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2014-12-18 16:19:00
台湾不要说财务界看不到物理建模CS解数学 连学术界都没人在做 但是你去看CMU、Courant的curriculum用傅立叶转换解一次多个履约价的选择权定价模型如何降低monte carlo定价的varianceAsian option exotic option的封闭解怎么推导没有封闭解要怎么用CS programming提高运算效率甚至连monte carlo的核心random number generator要怎么设计才能真的random 机率模型fat tail怎么校正
作者: bboy0720 (D3理财周报)   2014-12-18 16:29:00
我完全同意A大说的。我想要说的是Big picture去看财务
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2014-12-18 16:29:00
实务上台湾跟不上国外 学术也看不到国外车尾灯
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2014-12-18 16:31:00
事实上 国外实务反而跟学术贴很近 pricing modelrisk model都是为了解决实务问题去发展出来的台湾跟国外在金融实务上最大的差距就是"电脑系统"
作者: bboy0720 (D3理财周报)   2014-12-18 16:33:00
garch var的市占率可不比cs programming少
作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 )   2014-12-18 16:34:00
数学、模型什么都其次 金融资讯系统平台的整合度差太多了 资讯源/UI/可扩充弹性/平台连结性etcgarch VaR这类统计路线几乎都是中台应用作风控在玩的 我讲的物理/CS反而是前台在玩的简单讲一个是来防止赔钱 一个是拿来赚钱的去看台湾的银行用的部位管理是谁写的系统券商新金部发权证赚爽爽 是用谁的系统在造市另外john hull那本是给没有数学底子看的硬底子的要看Shreve那本 他的BS解法有美感多了是从数学的角度去解 这样才能帮助你拓展其他变形
作者: jackyown (JACKYOWN)   2014-12-18 17:35:00
券商用谁的系统造市啊?好奇
作者: jsbach (神奇宝贝)   2014-12-19 15:17:00
说穿了这些在金融领域有很重要吗?
作者: a963852741l (HU)   2014-12-20 10:16:00
*corporate 有错字XD
作者: gamek (fa)   2014-12-20 23:19:00
强者我同学!
作者: s865795 (jack)   2014-12-21 14:28:00
Garch VaR 跟 Ito blackshoes 是不一样的东西,应用在不同领域,比较优劣、学术含量很奇怪。
作者: Rubyfish (过去的已不再重要)   2014-12-22 03:55:00
要写出好的generator 真的是很难啊!完全同意A大讲的…我就是一个走这条路走到烦了……索性就转跑道去当trader了现在回头看以前用c++去写网格来解pde…和找算法来如何修正后尾……要比误差还要比速度……要求的数学程度真的是生不如死的难啊

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