[请益] 关于马可夫VAR或其他非线性VAR

楼主: myrailgun (超电磁砲)   2020-10-24 18:24:37
各位好,目前在论文的水深火热中,题目主要是用SVAR来做关于财政政策的
一些问题,因为目前跑出来的结果有点奇怪,因此在想会不会是有regime
effect 的问题,然而指导教授认为基本上做线性的即可,多做非线性其实
在结果上不会有太多的贡献。但自己还是想说试试看用非线性SVAR,因为上网查
发现到其实有些文献在用非线性模型后结果就比较符合现实状况。
但问题在于Stata没有提供相关的封包,网上搜寻过去也没有太多学者有用stata
做出类似的模型。目前看到的只有Rats 和matlab比较多,但我们学校没有买Rats,
而matlab我只会一点简单的dynare= =,故不知道有没有大大知道这方面的建模
(MS-VAR, Threshold VAR 等皆可),或是曾经论文有写过相关的题目可以让小弟
询问XD,我可以付教学的钟点费。
感谢各位!
作者: bearching (Pandora`s Box)   2020-10-28 15:44:00
可以找看看local projection IRF的东西来看看,这算是改良版的IRF,Jorda的网站有提供STATA的code
作者: BernieWisman (巴尼)   2020-10-24 22:20:00
要小心model mining啊 该有结果 线型就该看到了就连线性SVAR都很多ad hoc的假设可能被战

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