那并不是我改的 是别人的作品从头到尾并没有要跟你吵阿 是你一直拿东西丢我吧诺贝尔开玩笑的你还当真喔 你其实根本不知道我要讲什么要电人也是等人讲完再说 不是这样半途一直丢东西文不对题吧我要讲得并不是资产最佳化 而是单齁跟梭哈问题其他还有套利问题多局问题 最后才是最佳化问题基础理论? 是你不知道我要讲PDE跟最佳化问题自己那边乱入乱套拿不相干的东西乱丢关市场效率什么事 从头到尾文不对题根本没要跟你吵好吗 最后一次回我? 阿不就很感谢根本就不是对你提出的问题好吗 自己要回不理你还不行说得好像我在找你吵 高盛?经理人?民科?改人假设?诺贝尔?你恶意一开始就点满满了 回你会有什么结果? 所以不回不行?奇怪勒 你讲你的我玩我的 就连上一推文也不是回你啊不回说人民科 回了好像要跟你吵 一开始推文就不知道你在乱入什么了 想电我就直说吧哪来那么多问题喔对了 可以的话可以想一下mu/sig^2一开始的假设分布好啦我知道我推文有时候都在练萧崴 但是你也不用酱拉推文风格造成大家不舒服说声抱歉妹
https://quantdare.com/kelly-criterion/ <<这很早就有人写出来了 并不是我改人假设至于你说的mu/sig^2 我没记错的话很久以前已经有人指正常态分布的假设都是有问题的至于资产配置最佳化 并不是我要讲的 我一开始就说单齁梭哈问题 另外可以顺便带出套利问题 例如某些状况下 预期报酬<0反而也是要搭配投入才会是最高点反直觉的问题很可惜才写三篇常见的形式 才要引出很多人不知道的形式就被说得齁...
https://quantdare.com/kelly-criterion/真的觉得有问题写信过去吧 另外我有强调过三篇都不适用尤其投资并不会是单变量问题
https://reurl.cc/j51NQp这种形式早就有人在讨论了不是我改的唷
https://reurl.cc/k01RAr <<这也是假设高斯分布我最近在有没有改成指数分布的论文 如果你有建议文的话不吝分享吧套利问题 正反面机率0.6/0.4; 赔率2.4/1.80最佳投入正面0.6背面0.4 有意思的是0.4*1.8=0.72如果以为都在唬烂博君一笑就算了吧至于股价模型大致上是说 因为加密币的数据量可以验证任意时段的价格分布都是指数 该回的都回了可以了吧顺便讲一下什么模型好了 如果价格是指数吧 这有两个意思一个是价格像是在丢硬币 下一价格跟上一价格无关所以用过去价格去猜未来价格永远没什么用另一含意是如果高低点时间是逆高斯(这就是为什么之前我提重尾分布 到后面生存率偏高)两种分布可以兜出涨跌轨迹