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[闲聊] 交易策略检验
楼主:
Rasin
(雷森)
2020-01-03 19:06:37
几年前困扰的一个问题:在不同标的物下不同涨跌幅下,判断交易策略的成功程度。
(交易策略可能是长期持有,又或者是仓位管理。)
(简单起见一些推导就略过直接给出)
作者:
Gauss
(Gaussss_Physics)
2020-01-03 19:34:00
WOW纯文字看了好累,可以试试用 LaTeX 排看看
楼主:
Rasin
(雷森)
2020-01-03 19:38:00
复制贴上mathematica就可以了乳胶中英切换更烦
作者:
camellala
(茸硬抬名器)
2020-01-03 20:12:00
快推,才不会被人发现我看不懂
作者: lonehugh (当真就好)
2020-01-03 20:55:00
恩,看不懂
作者:
trleee
(å°åŸ)
2020-01-03 21:53:00
不在同一个层次
作者:
Q8i
(Q8i)
2020-01-03 22:05:00
肯定优文,楼下快推
作者:
f22raptor
(Alphago)
2020-01-03 22:19:00
推 不过真的看不懂哈哈哈推!
楼主:
Rasin
(雷森)
2020-01-03 22:32:00
资产成长率G指的是 假设两个商品AB一个涨1.2倍 一个跌0.9倍资产个别持有30%的A 40%的B 30%的闲置资金资产变动G=1+0.30*(1.20-1)+0.40*(0.90-1)=1.02或者看成G=1+0.30*(1.20-1)+0.40*(0.90-1)+0.30*(1-1)=1.02意思是一开始如果资产是100元 涨跌后资产就变成102元Gbar可以用一种方式来解释假设n标的物和1资金 这n+1个东西先全部混在一起统称标的物再依序从n+1个标的物里 轮流抓1个标的物当本位 其他当商品会有n+1个G 再取几何均值Gbar永远都在上涨 白话是说 总可以换成相对低价位的商品来获得更多的量 但是总价值就要另外看单价
作者:
jixian
(litMager)
2020-01-04 01:22:00
嗯嗯没错跟我想的差不多
作者:
cat654231
(大肥猫)
2020-01-04 03:05:00
感觉不难只是很烦
作者:
darkdixen
(darkdixen)
2020-01-04 10:30:00
神兽出没啦!
作者:
MIN945
(MIN945)
2020-01-04 10:44:00
我的交易策略是高点时卖,低点时买 稳赚不赔
作者:
TellthEtRee
(开出头奖)
2020-01-04 16:31:00
谢谢分享
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