中国将推防风险新规 四大银行资金缺口压力加大
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中国有关当局将推出增加大型银行风险防控的新规,陆媒指出,中国四大国有银行资金缺
口巨大,需赶紧补充资本以符合规范,但难度不小。
中国人民银行(央行)、中国银行保险监督管理委员会9月30日发布关于“全球系统重要
性银行总损失吸收能力管理办法”的征求意见稿,要求提高总损失吸收能力(TLAC),与
国际监管标准接轨。征求意见截止时间是10月30日。
根据办法,全球系统重要性银行外部总损失吸收能力(TLAC)比率应满足以下要求:外部
总损失吸收能力风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%;自2028年1月1日起不得低
于18%。外部总损失吸收能力杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起
不得低于6.75%。
证券时报指出,这项办法与国际标准基本一致。目前中国只有工商银行、建设银行、农业
银行和中国银行这四大国有银行被纳入全球系统重要银行(G-SIBs)名单,TLAC监管要求
将显著加大四大行资本补充的压力。
报导指出,综合多家机构的测算看,2025年达标前,四大行的TLAC资本缺口总计约在人民
币2至3兆元(新台币8.6兆至13兆元)左右。
据报导,分析师曾测算,2018年末四大行的TLAC融资缺口总计为2.35兆元,如果要在2025
年达到TLAC的最低监管要求,推估未来6年内需要年均增加TLAC约3924亿元。如果考虑银
行资产扩张的刚性要求、逆周期资本缓冲要求可能实施等情况,四大行实际面临的TLAC缺
口将更大。
报导指出,从中国现有的资本补充工具机制设计看,满足TLAC资本补充的债务工具仍待进
一步完善。
近年中国的银行利润增速放缓,面对巨大的资金补充缺口。报导指出,银行不得不加大资
本债务工具的发行力度,但长久看并非可持续之举。在资本严监管的趋势下,银行必须加
快调整业务发展模式;另一方面,银行必须加大仰赖资本市场,股票、债券等将成为分担
银行资本压力的重要途径。
2008年国际金融危机后,为解决银行“大而不能倒”的问题,全球系统重要性银行总损失
吸收能力的条款和标准,是20国集团(G20)领导人在2015年11月批准施行的。