投掷一公正的的硬币直至出现正面便停止 若赌客第一次投掷便出现正面
他可以获得 2元,若第2次才出现正面,他可以获得4元,若第n次才投掷出正面他可以得到
n
2元......................
首次出现正面的投掷数 1 2 4 ..... n 元
2
机率 1/2 1/4 1/8 1/ n
2
彩金 2 4 8 n
2
然后根据彩金期望值E(M)=2 X 1/2+4 X 1/4+ ..+ N =无限大
2 X 1/ N
2
在经纪学上是用风险区避来解释人闷不会参加这个赌局.......U(M)=lnM
E(U(M))=2xln2=1.39
请问上列的18世纪的s.t peterburg 矛盾的运算有错误嬷
后面就是取u=ln(m)也就是风险趋避的函数,
但我实在很想知道的是,如果在实验的次数够大的情况下???
则平均一次大概可以得到多少钱,应该不会是无限大霸???会大于1000嬷?????
那如果玩这个游戏1000次 会有可能得到100万嬷 ???????
板上的各位大大有人会写程式,跑一下程式看可不可以有答案???
实在很想知道答案.谢谢
http://nccu.edu.tw/u0207438/newpro2-2.exe
电脑设限的情况下只能有连续17次反面
所以有人可以让他有可能出现超过100次反面机会的程式....
希望有人能帮忙一下