各位前辈好
小弟有个问题请教各位大师
大家都知道CMS10-CMS2 是一个成功的指标
是因为有很多的FLOW去支持所造成
而很多文件也提到
房贷利率跟交换利率有关
主要就是10年与2年的交换利率
所以我想是否是由房贷来的FLOW
去支持CMS10-CMS2的成功
由于对美国房贷市场不熟
所以小弟自己推想
由于房贷多为浮动利率
所以其实对应到的就是CMS利率来避险
而可能美国多为10年房贷宽限两年
所以刚好CMS10-CMS2就可以很好的避险
去造成这个商品有足够的FLOW
但其实我真的不确定
所以来版上请教各位高手
这整个故事的完整真相为何??
感谢各位高手指导

Commercial mortgage swap 吗？ 可能要买点书来看吧