一本书上对于Dollar Duration定义是：
A measure of the change in portfolio value for a 100bps change in market
yields.It is defined as:
Dollar Duration = Duration * Portfolio value * 0.01
之后他就写：
A portfolio's dollar duration is a "weighted average" of the dollar durations
of the component securities
以上出自Managing investment portfolios,3rd edition, page 351
Here comes a problem，为什么投资组合的DD要把每个小项目的DD做加权平均呢？
DD根据定义就是指portfolio价值的绝对变化量，并不像Duration那样是百分比的变化
就像如果h(x)=f(x)+g(x),那么 h'(x)=f'(x)+g'(x),又不会等于 (f'*f+g'*g)/(f+g)
我觉得算portfolio的DD就跟求h的微分一样，直接把component的DD加起来就好QQ
然后之后的example算出来的答案就跟他差了3倍QQ，因为portfolio是3个bondXD
而且用心算就觉得我的答案比较正常.......
各位版友觉得呢？