文前提醒：
前一篇为代PO，本篇为我本人。
小弟为初学程式交易，策略简单直觉，绩效难看，跟着做绝对不会赚钱，但也欢迎批评指教。
进场条件策略如下：
１：个股及大盘皆在60ma以上
２：均线纠结排列(5/10/20ma差值2%内)
３：日均成交量>2000张
４：股价向上穿越5/10/20ma其一
５：收盘价创20日新高
６：KD值低档黄金交叉
７：排除高价股(股价>300)
大致用以上7个条件进行交叉测试
希望达到的成效是，利用KD黄金交叉，找出波段起涨股，赚到大波段
以过去3年大多头进行回测
希望在下次的多头来时能够派上用场
并且为了排除高低价股成本报酬误差，将单笔进场资金设定为15-30万(低价股会多买)
因为是以波段单为目标
出场条件很简单：
１：股价跌破10ma
２：移动停利10%(高点回落10%出场)
Ok以下开始测试结果分析
本次进行了3次条件测试，以”最大投入资金报酬率”来排序
一、
http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
进场条件
1+2+3+5+6+7，排除股价穿越均线的条件
最大投入金额2300万(单笔部位80-100倍)
交易次数2228次，胜率29.35%
最大投入报酬率仅11.6%
被大盘吊打
资金投入也过大，不符合目标
二、
http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
进场条件
1+2+3+4+5+6+7，全部条件均用上
最大投入金额690万(单笔部位25-30倍)
胜率27.51%
最大投入报酬率19.46%
相比前一个表现较佳，但报酬仍差
最大资金部位算可接受？
三、
http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
进场条件
1+2+3+4+6+7，排除股价突破20日新高条件
该条件有无与否对回测报酬率影响似乎不大，但比起交易二，交易次数大增、最大投入金额大增、且胜率也下降，看起来似乎是个有效的滤网？
总结：
以测试二来说
虽说是正报酬，但也是得利于2021/3-4月的大行情
其余时间虽设定个股+大盘皆高于季均线才执行策略
但显然被洗来洗去骗线的机率仍旧颇高
还不如随便射飞镖选股抱两年绩效更好
测一测也蛮挫折的，难怪自己会赔钱(笑)
想请不吝赐教提点－
１：持续加入更多滤网来减低震荡洗盘的磨耗？(加入基本面条件？)
２：KD指标是否适合用来做为波段选股条件？(KD做震荡盘？纯粹以量价关系做波段？)
３：停损条件需要调整？
４：测试的方向是否正确？(基本进场条件的筛选)
最终当然还是希望能够将策略优化到至少堪用
欢迎各方批评指教。