※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言：
: 最近也是看了<<华尔街的物理学>>才知道的
: ( 这边有位大大有书评:
: http://tony-almanack.blogspot.tw/2014/03/blog-post_13.html )
: 索耐特的龙王理论成功的预测了1987等等的股市崩盘
: 感觉好像很威
: 请问板上有大大对这个东西熟的吗?
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: 这里有他的最新指标:
: http://risikopedia.ETHZ.ch/
: 看起来成功的预测出了最近10个泡沫中的20个... 囧
: 不知道他的bubble signal是怎么算出来的
: 我想要自己算然后回测看看
: 刚刚下了几篇paper
: 想征求一起读论文的伙伴
: 知无不言 言无不尽 XDDDDDDD
请教一下各位
索奈特提出的对数周期加速幂次定律(LPPL)
在股市崩盘前可以发现一些频率加速的征兆 并可以用来预测崩盘时间点
我主要是想问
1. LPPL 算是金融市场的一个既定的事实(stylized fact)了吗?
还是说大家只是把它当成一个伪科学呢?
因为主流经济学家好像从来没严肃看待LPPL这个理论过
2. 各位知道有任何的文章做电脑模拟并成功模拟出LPPL的曲线过的吗??
我印象他主要是用来对历史数据做回测并预测啥时会崩盘
但没印象有用比较严谨的股价模型的数学理论中真的成功模拟出LPPL的案例
以上两个问题 想跟大家讨论
万分感谢!!!