※ [本文转录自 Stock 看板 #1NKXuGhB ]
作者: gfee1 (fjijfsiodj) 看板: Stock
标题: [请益] 最佳化？？？
时间: Sat Jun 4 08:17:17 2016
1.程式交易有提到不应该过度追求参数最佳化
2.1
但如果发现
礼拜一适合做多,就只做多
礼拜三适合放空,就只做空
2.2
或者是今日出手两次皆失败
代表今日不适合作单的模型
就停止作单
依据第二点的"特性"下去作单
是否也犯了第一点的最佳化的陷阱?
还是这两者有差异?

最佳化是对过去的数据最佳化，被到市场来跑就是会被巴放到

抓到野生蛇了 原来你在这 干嘛不去闲聊???

XD

第二点指的都是当冲，跟第一点两个是不同的市场程式交易追求的是最大利润，胜率摆后面

2.1若发现市场效率异常显著 这样做不算最佳化 同季节性产品