不是每个策略都可以这样玩
每次进场胜率相关性高当然可以
这次赔钱之后一路赔钱当然一路减码
下次赚钱之后一路赚钱当然压到爆
Ralph Vince的书最一开始就有讲到这些东西
实际上每个策略相关性根本很难满足统计检定到有显著相关
大部分都是没办法满足
不过程式、策略已经离我远去
我没有办法接受被机率玩弄
所以我决定回到新手村
学习老巴老索如何找到稳赢的
期望值高我就压多一点
期望值低就压少一点
※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之铭言：
: ※ 引述《poker119 (求)》之铭言：
: : 最近在写程式
: : 然后看到这篇
: : http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=320
: : 提到Trade Equity Curve
: : 但是我实际测试一下
: : 做了均线过滤
: : 以及文中提及的跌破布林下缘就舍弃讯号的做法
: : 但效果没有很理想
: : 想在这边讨论 有什么比较好的做法吗
: Trade Equity Curve 并不是什么新东西
: Equity Curve本来就是 K线 的映射, 映射函数(策略)确定了之后,
: K棒怎么变化, 权益曲线当然就会有相对应的变化, 只是很简单的mapping而已
: 真不理解怎么会有人看着K棒会做单, 看着权益曲线就做不了单了
: 不过还是有更好的说法, 让人更容易理解
: 示意图:
: https://www.dropbox.com/s/jc2bgfb4uptg0lx/EC.png?dl=0
: 大部分的权益曲线都可以画成类似图中的黑线, 往下叫风险 ,往上叫利润
: 所谓的Trade Equity Curve只是在黑线走出我们不喜欢(或喜欢)的走势的时候,
: 在某些位置进行干预的动作
: 何谓干预的动作 =====> 进行策略权重的改变 (Position Sizing)
: 何谓权重, 简单讲就是你的部位口数
: 参照上图, 如线上的红圈或是绿色三角形
: 例如你的网址蓝色投机客所提的做法, 目的就是在决定红色圈圈的位置
: 当碰到红色圈圈的时候, 便进行策略的截断 (停损/减码)
: 风险跟获利是一体两面, 往下是风险, 往上是利润, 当然我们也可以做出相对应的动作
: 也就是加码
: 换个说法就没那么神奇了吗? 说穿了Trade Equity Curve一样是在做停损减码加码
: 这些老动作
: 策略没变(原始权值都是一口,All In,黑线), 但是在Equity Curve上去变动部位数,
: (Position Sizing)好让权益曲线往下发展(风险)的速度减缓甚至截断,
: 往上发展(利润)的速度加速
: 以我目前在线的当冲策略为例
: 原始策略, 点进点出, 也就是上面所说的黑线(原始曲线)
: <<HSI + HHI + A50>>
: https://www.dropbox.com/s/sfw2huwi02cs9t0/HKSSS1.png?dl=0
: https://www.dropbox.com/s/qriy1aj0ru8cxbs/HKSSS11.png?dl=0
: (Equity Curve)
: <<YM + ES + NQ>>
: https://www.dropbox.com/s/0x3kbmts6l2hwk3/USSSS1.png?dl=0
: https://www.dropbox.com/s/exulbex62mgpw7f/USSSS11.png?dl=0
: (Equity Curve)
: 我知道, 很烂~ 尤其是美期, 那能看吗?
: 怎么运用 Trade Equity Curve 的概念??
: 在Equity Curve上方附近建立绿色三角形checkpoint, 碰到就加码
: (脑袋中马上有游戏画面, 当赛车在赛道中奔驰的时候, 经过CheckPoint,
: 马上就有悦耳的提示音效响起)
: 例如我简单抓个昨日高低点当个近期震幅当参考 X = (HighD(1)-LowD(1))
: , 假设我预计我这个当冲一天最多进场10次
: 开始建立绿色三角形CheckPoint
: 我完全没有去动到我的原始策略! 仅靠 EntryPrice 来取得权益曲线的位置
: 第二次进场点 = Entryprice(0) + X/10
: 第三次进场点 = 第二次进场点 + X/10
: 余类推 到第十次进场点, 碰到就加码
: 立马测试
: <<HSI + HHI + A50>>
: https://www.dropbox.com/s/ztxerpy8wfv7nxf/HKSSS2.png?dl=0
: https://www.dropbox.com/s/9fy50ike5nu5w4b/HKSSS22.png?dl=0
: (Equity Curve)
: <<YM + ES + NQ>>
: https://www.dropbox.com/s/l908pbmxiy1dqjc/USSSS2.png?dl=0
: https://www.dropbox.com/s/6pj61y9kd6vw3wu/USSSS22.png?dl=0
: (Equity Curve)
: Profit Factor:
: <<HSI + HHI + A50>> 1.76 ===> 2.99
: <<YM + ES + NQ>> 1.63 ===> 2.83
: (更新了一下HK22, 之前那个设定设错了....难怪有逊一点...)
: 去看Equity Curve的前后变化, 感受一下绿色三角形开闸之后,
: Equity Curve被往上拉抬的感觉
: 仅建立CheckPoint, 让Equity Curve自行去冲撞, 撞到了就截断减码或加码
: 这就是Trade Equty Curve
: 心法参考: 刀疤老二 顺势加码篇
: https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DC91/DCD0/M.1175649491.A.3F6.html
: 作法参考: 海龟
: 延伸思考: 多策略管理系统 多商品管理系统
: 如果你开了一个操盘公司, 手上有资金要分配给你旗下的操盘手, 你该怎么做管理?
: 依照操盘绩效拿到更高的额度? 会不会设定最高亏损上限?
: ==
: 以前以为当冲跟波段根本是两回事....
: 玩到后面才发现原来根本一模一样
: 当冲也是一样~ 道理通了, 一只策略就可以穿透这些商品