关于礼拜天的投资团队说明会,有几点想跟大家讨论一下~
1.火蚁系统的pf=1.3(正确来说应该是1.37啦,海底E来参加没认真记喔 XD)
有些人觉得这值过低,网络上可搜寻到的教学文章也说pf值最好大于2才是好系统
当然太高是有最佳化过头的嫌疑,想知道大家怎么看待这个数字
会当成判断系统的主要数字吗?
2.火蚁系统的MDD出现在2009年超过本金的100%
2009年结算亏损近70%,与市场众多程式交易"高手"相比,这样的数字显然逊色很多
但MDD较小的系统就是比较好的系统吗?
以上两个观念问题想跟大家讨论,请大家不吝分享心得。
我先说说我的想法,在我认为越单纯的系统(参数越少)往往回测绩效普通
我们的系统就是属于这种,但由于单纯,系统失效的情况在未来会降低
况且在程式交易"高手"普及的2013年
改改参数加些条件跑出pf值3以上的系统显然不是难事。
我自己认为pf值最大的功能就是用来判断有没有小于1... XDDD
※ 引述《zxcmnb (我的证照来自ㄊ大电脑)》之铭言:
: 今天去了火蚁的投资团队说明会
: 稍微简单说明一下今天的重点:
: 1. 写web crawler去爬 聚财网 玩股网 PTT stock facebook 阿斯匹灵等等讨论区的资料
: 2. 平均每天会有3000笔资料
: 3. 把每个帐号的发言断句以后 (有前人研发好的中文断句系统)
: 4. 把关键词语 mapping成一个情绪指数 (用的是libSVM)
: 5. 根据这个情绪指数直接去trade
: 关于系统的绩效呢...
: a. 回测资料从2008年6月开始 总共交易800多次
: b. 资料是从2010年开始收集的
: c. 以20k美元为本金 2008年开始每年的绩效是
: +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2%
: (图我就不po了... 大家自己想像)
: d. MDD就是2009年 连亏7个月20k
: 就我个人的看法...
: 绩效图看起来有点悲剧 MDD过大
: 不过火蚁团队给了一个蛮有意思的说法:
: 2008年崩盘以后 散户都被杀出场
: 在讨论区活下来继续po文的 都是赚钱的散户
: 跟他们对做反而会亏钱
: 听起来还蛮有道理的
: 不过我认为这个系统还有点太粗糙
: 直接拿算出来的值去trade 可能不是个好主意
: 所以希望火蚁可以提供系统的历史资料来让人做点不同的尝试
: 我后来因为要回家顾小孩 所以就先中离了
: 结果在门口遇到跟我一样中离的Wulala大大
: 听说ET大已经回台湾了 那可以来办一下2900宴吗? XXXDDD