※ 引述《atmcola ()》之铭言：
: 策略是个股突破上关价后观察一下进场冲空，或是个股涨幅+5%以上进场冲空，
软件：excel
资料：2023年2月起近周小台日线价格。
示范回测用，你觉得这契约很烂或想找其他契约自便，期交所资料都有。
宣告：
震幅=昨日高-昨日低
上关价=ROUNDDOWN(昨日低+(昨日高-昨日低)*1.382,0)
下关价=ROUNDDOWN(昨日高-(昨日高-昨日低)*1.382,0)
小数点采取无条件舍去(ROUNDDOWN)，为模拟预挂的三关价价格。
若 价格 大于等于 上关价则触价做空，
若 价格 小于等于 下关价则触价做多，
收盘价平仓。
基于这只是验证方法是否可行，不需要细部回测。
逻辑上只要验证当日高低价是否超过三关价即可。
理论上这种逆势策略会有四种结果：
A.触发空单：AND (H>=上关, L>下关)，(上关-收盘)*50
B.触发多单：AND (H<上关,L<=下关)，(收盘-下关)*50
C.多空触发：AND (H>=上关,L<=下关)，(上关-下关)*50
D.没触发：AND(H<上关，L>下关)，0
再用IFS公式套入即可。
拆分成只做空可以只用IF，你只要设A条件，else为0 (因为没触发空单)
之后设定你的模拟保证金来套入每日损益就能得到曲线。
https://i.imgur.com/aIRjnez.png
当然你有MultiCharts的话就直接编译跑个股期，不过我想结果差不多。
个股期不是我的守备范围我也懒得做，有兴趣的可以自己做。
回测原理就这么简单而已，但如果你有做的话，至少可以不用亏钱。