端午节快到了，开心
随着年纪愈来愈大 粽子越吃越少 太容易胖了 ~~
端午变盘几乎每年到了这节日前 很多人会提
网络上也有很多人做统计，不外乎就是机率与平均数
端午变盘 也就是所谓的节日效应，以下利用时间序列模式 分享一下计算结果
方法与资料
1.GARCH 模式
2.资料:台湾加权指数 1980/1/4~2019/6/4 日资料
3.历年端午节日期:香港天文台
https://www.hko.gov.hk/cis/statistic/ext_festival_tuen_ng_c.htm
4.计算着重于端午节过后当月报酬估计与波动度估计
变量 RTN:每日对数报酬率
D1:虚拟变量，端午过后至当月底每日虚拟变量
条件符合为1，其余日期为0
虚拟变量主要是估计节日效应。观察其显著程度。
结果
Dependent Variable: RTN
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution
Sample (adjusted): 2 10584
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.