※ [本文转录自 Option 看板 #1PKrGkjU ]
作者: Alakazam (胡地) 看板: Option
标题: [问题] 请问Delta,Gamma中性的问题
时间: Wed Jun 28 15:01:00 2017
请问如果将部位调成Delta与Gamma皆Neutral
这样部位的theta是不是也是 0?
EX: 我有Short call 也有 long put 用期货调成中性 这样我应该不会遭受theta损失吧?
这样是不是只剩vega的问题了??
当IV上升/下降时会赚还是赔??