※ 引述《clark0816 (阿杯)》之铭言：
: 看完这则新闻。我有疑问请问各位股神。
: 请问一下关于T50反1规模459亿元。
: 那表示发行的投信要空多少张期货才能有T50反1的规模？
: 因为这样才能计算出投信实际的多空部位。
元大投信网站有公布相关数据：
http://www.p-shares.com/#/FundWeights/1117
目前T50反持有26000口左右的空单。
今天我想到一个问题：
要长期维持这么巨大的空单，必需每个月都转仓到下个月。
但是次月期货通常要到本月期结算的前三天，成交量才会大起来。
所以这些庞大的空单，必需在这三天回补当月的空单，并且放空次月期货，以达到转仓的
效果。
这样一来，在T50反进行转仓时，会不会造成次月期货逆价差扩大啊？
这会不会让外资有吃豆腐的机会？