f大是同业? 用元X下单? 手痒分享看法:
以CB套利角度来看10/30 盘中现股触及15.15 的时间是09:05 09:06 09:07 三个分K
换算Parity 126.25, 如果CB买到125, 套利应该有 (126.25-125)/(126.25+125)约莫0.5%
不知道能不能负担资金成本, 但看CB成交情况:
09:01 成交3 张
09:02 成交2 张
09:04 成交13 张
09:05 成交8 张 V
09:06 成交2 张 V
09:07 成交2 张 V
套利追求无风险, 同时间一买一卖锁单, 实作上是"有希望"完成套利, 这三分钟12张CB
且现股要同时敲15.15, 这..应该要靠程式开闪线追, 且扣完资金成本还不知道
是不是值得追(这我就不会算了)
10/29 相较之下,券增2,529张比较有趣, 算一下29号当天每分钟CB与现股收盘价的溢价率
如果是09:02 成交8 张这笔单, 只能说神预测, 该分K现股最后收14.7, CB收120.3
溢价约1.83%, 但以准备两套资金来套利, 约折半0.93%, 这一笔8 张是成功的(未扣资金
成本), 而接下来盘中, 整个无风险套利获利率(未扣资金成本, 两套资金)
在-0.13%到0.52%之间跑, 平均约0.25%, 不知道是不是值得追, 刚问营业员, 抓成本
0.585%, 市场最低23折, 切0.366%, 那还是有几笔, 开闪线是可以套利的,
不过张数真的不多(rare)
以上, 想排除这2,529张是因为CB套利而来的可能..
单纯看10/29 融券2,529张, 以当天最高价14.9空, 切十成资金约三千八百万, 11/06收
11.25, 获利九百多万, 好像不多(相较其他大人), 新闻标题: 福懋切结前1天 融券放空
暴增250倍, 标题耸动了些, 但九百换几年牢狱灾, CP值不高(相较其他大人), 与其追查这
笔, 不妨思考10/25 10/28 10/29 怎么刚好拉这三天, 让X户追在山上..