[问题] 请教Calibration Strategy相关书籍/

楼主: Yangster (大鸟)   2020-01-20 22:17:22
Quant版上的各位先进好,小弟目前在研究HW2F的calibration strategy,有感自身实务
经验与市场view实在太缺乏,想请教是否有推荐的(描写比较详尽的)书籍或论文。不限
模型与评价标的,主要是想参考学术界、实务界相关的方法论,借此认识一些calibrate
instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object
ive function definition的参考准则与验证方向,谢谢!
作者: ECZEMA (加油!)   2020-07-10 08:45:00
所有的评价都是赚不赚得了钱 现在用deep learning去调https://t.ly/dz20 会先试这本 哈
作者: subgn ( )   2020-07-21 22:21:00
很好奇用DL的话target是啥,feature又是啥呢
作者: musashi023 (EE等身大海葵SoC)   2020-08-03 16:18:00
3F问的问题全世界没有人知道
作者: ECZEMA (加油!)   2020-08-07 08:20:00
我不会说全世界没人知道 因为wall st 确有DL公司稳定获利
作者: subgn ( )   2020-09-08 19:49:00
用DL我觉得是个不错的方向,像LMM模拟N条远期libor,每条又是time-dependent波动度,参数已经多到快跟DL没啥两样了

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