[问题] 远月台指期价格比近月高？ appledavid PTT批踢踢实业坊

楼主: appledavid (新三宝:香蕉鹿茸太阳饼) 2024-03-19 14:41:19

远月台指期价格比近月高？
我想转仓都发现四月期货比三月高
印象中这很不寻常
台湾很少发生这种现象
有人知道发生什么事了吗？
还是这很正常？
谢谢

作者: leolarrel (真.粽子无双) 2024-03-19 14:52:00

正常啊

作者: abyssa1 (abyssa1) 2024-03-19 14:57:00

内含利率

作者: Ebergies (火神) 2024-03-19 15:16:00

正价差无限转仓等于一直被扣钱

作者: bankerkerr 2024-03-19 15:38:00

利率要折现，应该次月要低于近月吧？四月合约高于三月感觉是换约的隐含成本，毕竟四月已经即期了

作者: rahim (money making money) 2024-03-19 16:41:00

最近已经蛮常这样了依持有成本理论，远月价格本来就该较高(因为利率)

作者: northsoft (北方软件) 2024-03-19 23:41:00

正价差一年多了怎么可能让转仓仔白嫖

作者: slchao (slam) 2024-03-20 09:44:00

https://i.imgur.com/7KhYRXw.jpg除息15+价差14，实际正价差29，大约0.15%=年利率1.8%还满符合利率成本的

作者: abyssa1 (abyssa1) 2024-03-20 14:57:00

之前利率低的确白嫖了好几年啊升息才转正价差的

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