OP版首PO
股版、期版、交易版浅水多年
交易经历20余年，前后共破产3次
在即将面临第4次破产之际
于2020年底放弃主观交易，转向全系统化程式交易
花了一个月开发交易策略 by multicharts
系统正式上线至今一年有余
附上人权
2021Q1 -19765
2021Q2 +1363377
2021Q3 +941148
2021Q4 +1183815
https://i.imgur.com/9jE22Z3.jpg
全年 +3468575
以下分享系统建构过程与我使用的资金管理办法
一、系统建构过程(参考书单:幽灵的礼物，走进我的交易室，交易创造自己的圣杯2etc.)
(一)工具的选择
多年前曾撰写过TradeStation2000i的交易系统，后来因为种种因素，上线不久后即
放弃，这次重回程式交易的怀抱，为了缩短学习过程，直接选择在台湾最普及的MC
(二)系统逻辑
白话讲，就是你的策略什么时候帮你做出买、卖、加减码以及平仓的决定。赚钱的方
法百百款，有顺势、有逆势、有波段、有当冲、有指标、有形态等等，我个人使用的
是顺势短波段的多空对翻系统，植基于市场所有的资讯都已反映在价格上的假设。策
略逻辑越简单越好，keep it simple,stupid(KISS原则)。举例来说，如果用均线的
交叉来做讯号的判断，就别再加入均线上弯或下跌的判断，策略的参数约少越好。逻
辑越复杂，越容易过度最佳化，上线后死得越快。最后，加码很重要，“赢在加码，
赢再加码”。
(三)回测与最佳化
程式写完后，就要验证它的可行性啦。回测资料的长短一般说法是至少要经历一次完
整的多空循环，另外如果系统有带参数的话，一定要做最佳化，而且最好是做到WFA
像我的系统是以过去2~3年的资料做回测，每周固定重新跑一次最佳化，多空分开跑
，基本上就是不断调适参数去适应盘势就对了，参数的评估我用Netprofit/MDD*PF
，不一定会挑最大值，但挑的值一定要在参数高原内。
二、资金管理办法(参考书单:交易圣经，短线投机养成教育)
要获利必须要有一套正期望值的交易系统，要长期稳定获利存活于市场，则必须要有
一套正确的资金管理方法。我使用固定比率法
下一个帐户水准=目前的帐户水准+(目前的合约口数*DELTA)
DELTA=MDD+起始保证金
这样的作法虽然越到后面资金使用率越低，但底气十足，就算遇到黑天鹅钜亏，也比
较不会一次毕业，毕竟我真的破产怕了。今年5/12盘中收到两次margin call，也顺
利度过危机。
明年底如果我还活着，到时再来发一篇，期待再会。
最后送给在市场内还没获利的各位：只要活着，就还有希望，加油!!!