[问题] 股票期货的最后结算价算法

楼主: YukiTW (ゆうき)   2021-05-10 15:49:14
各位大大好,想请问一下股票期货的最后结算价的算式,
请问是 12:30:00 这笔交易不算,
但是 12:30:00.000001 如果有成交就开始算起,
统计至 13:24:59.999999 之间的所有成交价,
然后加上最后一笔下午一点半收盘价,
把所有成交价 除以 交易笔数,
四舍五入至小数点后两位就是最后结算价。
这是我看期交所公告得到的想法,请问我的理解有错吗?
https://www.taifex.com.tw/cht/5/formulaStock
如果是每5秒计算一次,用总价除以 661得到结算价的话,
5秒计算一次是指 取5秒内的平均,还是刚好第5秒时的撮合价?
作者: opthr1215 (天天)   2021-05-10 15:53:00
每十五秒算一次?跟交易笔数没关系吧,难道有大户左手卖右手一万张可以洗结算价吗XD查了一下不知道是每五秒还是每十五秒算一次价格。
作者: Merkle (你在想奇怪的东西齁)   2021-05-10 18:50:00
有要长持的提前转仓啦 结算拉尾你会吃不到
作者: s860134 (s860134)   2021-05-10 23:36:00
就是整数秒拉 5 10 所以结算的时候会在 4和 9有神期买单
楼主: YukiTW (ゆうき)   2021-05-11 07:44:00
感谢楼上解惑

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