[问题] 选择权买卖权涨跌幅不同的机制 Tessie PTT批踢踢实业坊

楼主: Tessie (Tessie) 2021-01-07 00:54:20

不好意思再来菜鸡问题
刚刚美国MIN道琼期抖了一下

然后我们相对应的台指选择权买、卖权也相对应的抖了一下
买权

涨幅大约1/4
卖权

跌幅大约1/3
我想请问的是，买权跟卖权的振幅不一样，是什么机制造成的呢?
当然，我只是把价平的买卖权拿来用，但其实其他价格的买卖权也都类似
整体来说:

这个震荡下来，买权涨得少，卖权跌得多 (不管是比较点数差或振幅比例)
(在这个震荡之前，两者的振幅算是差不多)
请问这是什么原因呢?
感恩~~

作者: yoshonabee (我右手拿笔如神一般) 2021-01-07 00:58:00

代表看空的还是对于多吧抖一下而已也不是明天结算

作者: manurooney (鲁尼) 2021-01-07 01:59:00

...时间价值减损啊...

作者: Merkle (你在想奇怪的东西齁) 2021-01-07 02:06:00

不用想那么多用你的权益数跟野兽本能去感受就好

作者: kurapica1106 2021-01-07 03:10:00

我也想来一点野兽本能XD

作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 ) 2021-01-07 07:14:00

价格是买卖力道推出来的连期货都有折溢价了本质上到结算前每个商品都是独立的

作者: edzooblue (隆哥) 2021-01-07 07:25:00

没错，用呼吸法去感觉；划算就买，感觉后背凉凉的就卖.

作者: m4vu0 (m4vu0) 2021-01-07 09:21:00

赌博游戏。愈接近结算愈正常

作者: david0312 (Peavy) 2021-01-07 16:32:00

会赚钱就好想那么多有用吗

作者: fan415 (大海) 2021-01-07 17:07:00

把每档都当一个商品，彼此之间只看当下买卖意愿，不是期货涨就一定涨，凌晨三四点没人玩，你涨50点，可能也没人追价，自然不太涨，价格失真

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