正确的套法是租大型vlcc ,上面装满现货的油，放空三个月后的期货，三个月后船拉去
交割，这是目前大型公司都在做的是，并且在2008与2016年都在发生，像2016年新加坡
外海漂了至少二亿桶油
假设租金一日7万美金，算上人员资金成本等，租三个月摊平到一桶油成本是3.5-3.7美
金左右，只要现货价格跟三个月后期货价格差距超过这个数字就是无风险套利，当然船
东也在坐地起价，就是一直在计算，当有利润就会有人进去套。
※ 引述《chargencku (要工作了~~~)》之铭言
: ※ 引述《nightmareevi (...)》之铭言：
: : 目前轻原油五月份和六月份的价差已经接近4块钱了
: : 就小弟的印象
: : 过去不曾看过那么大的价差
: : 不知道有没有专业大大可以分析一下
: : 是不是在结算前价差会收敛呢
: : 那么现在似乎是套利的好机会!?
: 目前的价差在6块，如果买进5月同时放空6月，放到5月合约最后交易日平仓，理论上
两个
: 价格会很接近，看一下线图没有似乎看到原油结算日后跳空超过6块的状况，所以看起
来应
: 该可以套利？？但如果是，应该早被法人套走了，所以问题出在哪呢？