各位版友,有两个疑问想请教一下各位
小弟在7月底买进 10700P跟10600P月选,由于指数在8/6~8/7一度
下杀到11000~10400之间,当时要出清的时候,10700P跟10600P的
最高买价与最低卖价的GAP不小,价差好像有5个tick左右吧,
而且最高买价跟最低卖价委托的数量都不多
EX 10700P
买 卖
委买数 价格 委卖数 价格
10 360 20 365
30 359 40 366
52 358 62 367
100 357 71 368
120 356 100 369
当时我10600 10700分别买30口左右,但委买委卖数量少影响,
要一次出清不好出清且5个tick的GAP不小,请问这种状况这个是
否有办法透过对锁或是其他方式解决?

太价内没什么人在玩，流动性很低正常，这种通常都是造市者在挂偷点数的单，你下单就是先输几Tick，你买价内P为何不直接空期货就好了？买P来给吃时间价值

离价平位置越越远，到期日越远，就会有这现象。

之前某个版友非常气半夜只能和澳帝华玩芭乐拳XD，挂少少的几口意思意思，你买就是先输几个Tick

连续报价的涵盖度是价平位置上下五档以内最好。造市商报价会有机器单卡位,人工单很难买到better价希望尽快成交的话，以楼主的例子就是直接挂359x30口供楼主参考。 https://imgur.com/a/gNNPMt8

很多锁单方式ㄚ

1.才5个tick 是我的话就360或359直接敲下去了2. 同时多30口小台+sell call 10700 30口方法2 建两只脚时 如果不是刚好发生快市 会比方法1好 (应该要先做期货再sell call)但方法2 部位可能要放到到期。基于怕快市+放到到期部位管理很烦+方法1没被市场多吃几个tick 个人倾向方法1 以上

方法二put call parity两边都被吃spread 成本更高

另一边价外call是被吃什么鬼spread

不急的话，取中间价挂单，大概两三成会成交吧