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[心得] 10年磨1剑 回测分享

楼主: JasonCT (JZ)   2018-01-15 12:29:35
接触股市10年了
一直都在玩回测
分享一下最新的回测结果
1)共有3个策略，当冲 隔日冲 长线单
2)表格的数字是回测结果，
1格是1口大台的损益点数，2007/1月到2018/1月
3)策略考虑的因素有 美股走势 三大法人 台股当走势
4)操作次数大约年均100次左右
目前2018有依照这个策略在做实单了
https://imgur.com/a/g9Cr1
1月份回测是1口大台获利65点
实单是下10口左右[email protected]@
希望回测不要欺骗我的感情 QQ
作者: leolarrel (真.粽子无双)   2018-01-15 12:34:00
如果是顺势长线单,最好回测一下2004~2007, 这三年异常死鱼
楼主: JasonCT (JZ)   2018-01-15 12:37:00
有顺势长线单 也有当冲 跟隔日冲 是3合1策略
作者: dotamama (dotamama)   2018-01-15 12:39:00
好强阿 我跪着推 愿意加入我们的人吗
作者: ghgould (RB)   2018-01-15 12:40:00
推
作者: kain777 (想妳在0:01分)   2018-01-15 12:46:00
手动 程式？
作者: Altair ( )   2018-01-15 12:48:00
看起来好像遇到空头年很好 但遇到多头就绩效不佳
作者: ssdog (ssdog)   2018-01-15 13:51:00
不错~MDD蛮小的 我有个策略回测18年 赚10万多点吧!不过MDD大概5000点
作者: leolarrel (真.粽子无双)   2018-01-15 13:53:00
5k:100k , 价格合理!
楼主: JasonCT (JZ)   2018-01-15 13:54:00
呵呵 MDD 5000点的话 应该是GG了
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-15 13:59:00
还ok而已
作者: dotamama (dotamama)   2018-01-15 14:08:00
还是狗狗大大厉害 我目前的策略回测16年大概只赚9万多点
楼主: JasonCT (JZ)   2018-01-15 14:23:00
果然有许多回测绩效神人 哈哈哈
作者: go1717 (go一起一起当神)   2018-01-15 16:38:00
请问多少钱做一口？
作者: sammi8425021 (小鲁)   2018-01-15 18:40:00
请问上面网址打不开？
作者: ssdog (ssdog)   2018-01-15 18:45:00
呵呵~没回测过04~07别说你波段多强leo是对的
楼主: JasonCT (JZ)   2018-01-15 18:58:00
基本上是50万做1口大台
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-15 21:51:00
正常最好回测2001到现在 测候可以的话开全图全图就是1998/8月到现在 去做分段处理检测逻辑
作者: change11 (改变自己)   2018-01-16 00:00:00
大家好强喔 我目前在用的程式 回测15年 总共才赚1万点去年实单开始跑 觉得是一条漫长的路XDDDDDD
作者: wgzc (ウイングゼロ)   2018-01-16 00:23:00
其实我满想知道是什么样的顺势系统2017年会赚输2011年的...还有既然是长线当冲隔日冲混合...有记得做换月价差调整吗?
作者: acbwanatha (小傑富力士)   2018-01-16 00:30:00
我也很好奇耶2011年的那种上冲下洗难度才高。
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-16 00:33:00
wgzc说的对 那个换月价差很重要 有些人都跳过不理
作者: wgzc (ウイングゼロ)   2018-01-16 00:40:00
还有比价差调整更重要的...长线系统跟当冲系统的获利不等价长线赚100点跟当冲赚100点是完全不同的概念 通通混在一起...表示在部位规模的概念上可能有些问题
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-16 00:44:00
所以有时候绩效报告通常都看看就好
楼主: JasonCT (JZ)   2018-01-16 08:21:00
换月价差有考虑了唷 长线策略的绩效2017的确比2011高部位规模有处理过了 至于细节就没特别叙述
作者: dodo222kimo (ㄎㄎ~嘟嘟胖 <>~~~)   2018-01-16 08:52:00
好哦 加油
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