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[问题] Greeks风险约当金额
楼主:
GulasK
(GulasK)
2017-05-03 14:18:19
想请问各位前辈,风险系数的约当金额是不是下列公式
期货点数:10,000
买进价平履约价的买权
delta 0.5 买1口
delta风险约当金额=0.5*1*10000=5000元
gamma 0.0023 买1口
gamma风险约当金额=请教各位前辈了,谢谢
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