楼主:
JasonCT (JZ)
2016-12-21 14:40:47最近在研究期货投资的策略~~
回测出一组还不错的线图
跟大家分享一下~~~
http://imgur.com/a/Ba2zW
标的: 大台
回测区间: 2007.7~2016.12 (9.5年)
操作次数: 117次 (多空换手不空手)
获利次数: 56 (平均 410点)
亏损次数: 61 (平均-124点)
MDD: 906点
50万操作1口
100万可以操作2口
依照回测结果，大约10年1口可以赚300万
一年大概30万，感觉好像还不错
不过回测总是最美~~~~
上线是残酷DER~~~
有在回测的大大也分享一下~~回测要注意那些数据吧~~
感恩
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-12-21 14:55:00平均一年只操作12次 好像有一点问题你去看一下交易的细节
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-12-21 14:59:00.....MDD
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-12-21 15:02:00持有时间长==>我的意思就是这边MDD 3X% 这也有点麻烦
作者: b1izzard2000 (OGC) 2016-12-21 15:03:00
先上线很快就会发现问题 不上线都没用
作者:
easychen (easy life)
2016-12-21 15:14:002007年七月开始，那有可能是看外资未平仓部位囉
作者:
expexp (Stronger)
2016-12-21 15:17:00MDD 906 真的有人可以忍的住?? 能忍的人成本也太粗了...
作者:
rada118 (wesley )
2016-12-21 16:07:00只做一两口这样算不及格吧
直接上线 好吗? 菜B8 在这里想问出圣杯? 呵呵呵呵呵
作者:
tompi (大波动)
2016-12-21 17:25:00有2007到2009的数字都会还可以，建议多找找过往低波动的年份试看看。
作者:
mucoci (奇宝~)
2016-12-21 17:51:00最大折返太大 劝你再研究吧
作者:
ariadne (壞人)
2016-12-21 18:30:00回测两年就够了 市场惯性一直在变 要一直改不然一样死
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-12-21 18:58:00台指算还不错的商品，交易次数可以不用那么少
作者: noreasonkon 2016-12-21 19:30:00
回测参考用的拉 有赚钱就ok MDD看看就好 mdd%是垃圾我还以为大家都知道哩
作者:
loveenvy (James)
2016-12-21 19:38:00认真不骗，100万做一口，mdd/2你才撑得下去，我不知你怎么找方法回测的，若是参数最佳化，那完全没意义。而且一套系统不是能赚就好，sharp ratio没有一定水准，连实际下场都没必要
MDD太高惹 换别的策略吧 除非你能够忍受MDD阵痛期
最大策略亏损报酬年均1.6 ok吧，但交易次数太少会担心策略可靠性交易次数愈多愈不容易overfitting，但受交易成本影响会比较大按照你的风险容忍度，12.5万做一口小台然后继续开法别的策略是正解
作者:
AlexLeee (一无所成才能无所不成)
2016-12-21 20:52:00回测迷思XD
作者:
sesee (小七)
2016-12-21 21:18:00单一策略，看sharpe ratio没啥意义
作者:
reflow (好想看雪)
2016-12-21 21:19:0012次其实不会少，我的更少不过加上多商品，国际盘轻松超过十种，其实不会太无聊
作者:
domain (domain)
2016-12-21 22:19:00后照镜说是在嘲讽技术分析派，但程交较像无人车。
后照镜应该是讽刺“回测”这件事，和程式交易无关程式交易有人可以写得像人工智能，有人还是2条均线.....看了这么久下来，建议任何顺势策略，请直接上美股/陆股回测可以参考，但做太多调整没有意义，重点是策略想法再来选市场真的比考验脑力来得简单喔............有想法就快点小额上线，很快你就知道MDD绝对抱不过去
作者:
domain (domain)
2016-12-21 22:40:00讽刺回测用后照镜？这举例...有任何关联吗？
作者:
jensol (JJ)
2016-12-21 22:40:00先想看看怎么一个月赚500点.......
作者:
domain (domain)
2016-12-21 22:42:00讽刺回测丶模拟单一般都讲‘纸上谈兵’比较多...
这支策略的数字不是问题 问题在于扣掉07年和最近这一笔获利之后 再算一次平均获利和亏损 因为交易次数太少了平均交易获利会因为吃到这两笔大的而失真另外十年MDD900点以波段单而言一点都不高 其他人有事吗
这程式估计实际上线不用多久就开始破mdd 呵 点到这里
作者: polarization 2016-12-22 00:21:00
说实在话这结果实在没办法给什么建议, 参数有几个,条件有几个, 有没有设停损, 什么都没有要怎样给什么建议, 我说ok你就敢做吗？
作者:
nini200 (200妮妮)
2016-12-22 00:59:00下场你就知道了 回测测试策略 只是交易其中一环等待和长抱 都很煎熬 好啦 我是说我
作者:
uxux (圆蹼)
2016-12-22 03:48:00把其它各国指数期货用同策略去测看看，若仍不错就可以进场试了，不然上线后有很大机率会出状况。
作者:
ainor (><)
2016-12-22 09:03:0050万一口做一年赚30万,报酬率60%不错啦 :D
作者: noreasonkon 2016-12-23 11:02:00
不空手的策略基本上换月价差长期会抵消
作者:
Trick 2016-12-24 14:58:00换月价差扣了再说