※ 引述《Radiomir (Radiomir)》之铭言：
: 1.月成交100口, 扣除交易成本后, 净利500点 = 10万
: 2.月成交500口, 扣除交易成本后, 净利1000点 = 20万
: 3.月成交2000口, 扣除交易成本后, 净利2000点 = 40万
: 作期货当冲（非作波段）,
: 如果策略（非程式交易, 纯手动）有 1、2、3, 你会选? 为什么?
无法回答, 虽然单看总获利策略3较佳, 但因为
1.不知道这三个策略的MDD
=>如果策略的当月最大亏损可能超过2000点,您会选吗?
2.不知道这三个策略的胜率
=>如果策略每交易100次只能赢10次, 您会选吗?
3.不知道这三个策略的赚赔分布
=>如果策略每次赚可以赚10点, 但一赔就是100点, 您会选吗?
4. 不知道这三个策略的交易次数分布情形
=>如果策略1成交的100口都集中在月中的某1天, 而策略3则是平均分布在每1日, 哪个好?
策略1错过1天那个月就不用做了, 而策略3则是可以当上班一样照表操课, 压力较小
故仍无法判定哪个策略较佳
PS.
如果题目改成这样, 请问大家会怎么选?
每次成交1口, 每日交易相同口数, 亏损与获利皆为钟形厚尾分配, 交易成本已扣除
1. 月成交100口,获利10次,最大亏损500点,均获利140点,均亏损10点,净利500点
2. 月成交500口,获利100次,最大亏损200点,均获利90点,均亏损20点,净利1000点
3. 月成交2000口,获利500次,最大亏损100点,均获利47.5点,均亏损30点,净利2000点

推

这篇才有意义 那种只想到获利不考虑亏损的程式回测敢用的人也实在是勇气可嘉...

1、3交替吧 一个像是波段一个像是当冲

楼上专业, 我没提到的一点就是策略一起用的绩效如何其实管他什么策略, 只要长期能赚钱, 风险能承受就是好策略啦!

不专业啦 这种前提要人在电脑前 或者有时间监控

其实我想讨论的是“当冲”, 每日交易, 均口有10点根本神

均口十点 是神？ 那是因为你没有理由支持自己抱住 才会没办法10点吧

你把当冲者过去 3 个月或半年绩效算一下,均口10点很恐怖

纯当冲 或许吧 如果加入波段 就还好了

自由人巅峰万口时,均口净利不到0.5点,均口10点是何概念?

你这种算法要看前提 波动率跟趋势

因为你不可能把把赢,还要把输的再算进去,所以点数都不高

不然Xcd神人单日2000点是啥？

如果你确定他是做当冲的话, 你可以问问他均口净利有几点

不知道 你要算你可以去问 我不太关心这东西

对不起我看错惹 @@ 以为适在讲程式交易 XDDDDDDD

还是3

你文中不知道的那些东西都不用考虑，因为跟题目无关，你是答非所问

直接看总获利就好了