Re: [问题] 期货被扣除权息的点数要去哪里看 b89207040 PTT批踢踢实业坊

楼主: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-17 11:30:09

※ 引述《k29571159 (水果XD)》之铭言：
: 不好意思问这个好像很基本的问题
: 只是我不太清楚要去哪里看
: 有哪位大大可以跟我讲一下吗0.0
用期货或选择权合成期货来逆推
F = S*e^((r-q)*T)
=>
q = r-ln(F/S)/T

作者: markhwang (Mark) 2015-07-17 11:35:00

...不就128点吗..没这么复杂吧

作者: sesee (小七) 2015-07-17 12:29:00

用这公式 XDDD

楼主: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-17 13:50:00

请教楼上问题出在哪里?

作者: sesee (小七) 2015-07-17 16:00:00

手边没电脑用，其中一个问题，你的q如何带

楼主: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-17 16:06:00

F S T r 已知可推导出 q

作者: sesee (小七) 2015-07-17 22:15:00

得到q你还不是要化成点数……你用这公式算出接下来几天的除息影响看看 XD另外，价差可不是只有反映除息影响而已

作者: yuekun 2015-07-17 23:13:00

不推这公式是算不出来的配息不是连续的

作者: sesee (小七) 2015-07-17 23:16:00

这篇的作者不是还有帮宏典写证分的题库解答吗?

楼主: b89207040 (é»ƒå“ç››) 2015-07-18 03:11:00

你的点数是时间的函数，在没有给定时间的前提下回答q不是比较好? 还可以带入时间换算成点数如果逆推回的q和真实的q有差，不是可以套利?

作者: sesee (小七) 2015-07-18 13:05:00

回答q干嘛 XD 你用持有成本公式算，算出我问的那几个问题来看看啊 XD实际上F价格不是只受Srq影响，要套利也不是一有mispricing就有空间套

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