抱歉 因为把问题贴在专版都没人帮忙回 所以只好来这碰碰运气了
想请问各位大大及做数理精算的神人 或是为准备期末考而睡不着觉的高手高手高高手
我正在测试first-passage-time 的机率密度 random time 是由标准几何布朗运动所定义
假设密度函数是 f(t; mu, sigma) mu 是 drift, sigma 是 diffusion 两者都为常数
按照机率法则 若针对时间 t 的全域(从零到无穷大)做积分 则数值积分应该值会接近一
我在 matlab 下测试这个机率特性没有问题 但是如果用mathematica的内建 NIntegrate
则结果不会 robust 特别是当 sigma 小于 0.2 时 积分值往往小于一很多 (大约 0.5)
但是只要 sigma 给得值够大就一切正常 可是类似情况在 matlab 下积分值都是接近一
matlab 的测试结果不受参数值选择而影响 所以 这是否为 mathematica 的 bug??
喔 对了 小弟用的是 6.0 版本 有没有其他大大曾经也发现过这种怪异现象 恳请解惑